Drawdown dalam Trading

Drawdown dalam Trading

Diperbarui • 2023-01-24

Sebagian besar (atau bahkan semua) trader ingin menguasai pasar. Akan menjadi sempurna jika kita tidak mengalami kerugian sama sekali, kita tidak membuat keputusan yang tidak bijaksana, atau kita tidak trading secara emosional. Sayangnya, tidak mungkin untuk meramalkan setiap pergerakan pasar dan trading tanpa kesalahan. Di dalam trading dan berinvestasi, pasti ada periode kerugian, atau bisa disebut drawdown. Artikel ini akan memandu Anda melalui definisi dan penjelasan drawdown. Bersiaplah untuk belajar, dan mari kita mulai!

Apa itu Drawdown dalam Trading?

Ketika berbicara tentang trading forex, drawdown mengacu pada perbedaan antara titik tinggi dalam saldo akun trading Anda dan titik terendah berikutnya dari saldo akun Anda. Perbedaan saldo Anda mencerminkan modal yang hilang karena kerugian yang dialami selama trading. Sedangkan untuk proses investasi, drawdown adalah selisih antara maksimum dan minimum portofolio Anda.

Sebagai contoh, misalkan Anda memutuskan untuk berinvestasi dalam saham dan mata uang crypto. Anda membeli Tesla, Moderna, Bitcoin, dan Ethereum. Mereka semua mudah berubah (volatil). Selain itu, semua aset ini mengalami masalah berita dan geopolitik. Mari kita asumsikan Anda menginvestasikan $10.000. Setiap aset mencakup 25% dari portofolio Anda. Pada suatu saat, Anda memiliki $14.000. Setelah itu, Anda melihat bahwa Anda hanya memiliki $9.000. Jadi drawdown yang Anda alami adalah $5.000 ($14.000 - $9.000). Tapi kita akan membicarakan perhitungannya nanti.

Berkat drawdown, Anda bisa mendapatkan mendiversifikasi dan mengatur tingkat risiko Anda. Ini adalah bagian penting dari analisis strategi trading. Jika drawdown terlalu besar dan Anda tidak menyukainya, mungkin inilah saatnya untuk meningkatkan strategi Anda atau bahkan mengubahnya.

Tipe-tipe Drawdown

Anda harus mencatat ada sedikit perbedaan antara drawdown dalam trading dan investasi. Yang pertama adalah tentang manajemen aktivitas trading Anda, dan yang kedua adalah tentang menahan untuk waktu yang lama. Namun, drawdown dalam trading biasanya jauh lebih besar dibandingkan drawdown investasi. Tentu saja, itu semua tergantung pada strategi trading Anda, selera risiko, dan diversifikasi. Karena kita telah mengetahui dua jenis drawdown utama, mari kita bicara tentang drawdown dalam saham.

Total volatilitas saham diukur dengan standar deviasinya (berapa banyak saham dapat menjauh dari harga rata-ratanya). Banyak investor, terutama pensiunan yang menarik dana dari dana pensiun dan rekening pensiun, khawatir mengenai drawdown. Volatilitas dapat merusak proses atau crash yang tidak terduga dan pemulihan yang lama. Itu sebabnya ada aturan untuk investor jangka panjang. Untuk mengelola portofolio Anda secara lebih bijaksana dan menghilangkan risiko yang tidak perlu, Anda bisa membagi investasi Anda. Ambil angka 100 dan kurangi usia Anda darinya. Angka yang tersisa adalah persentase aset berisiko tinggi yang seharusnya Anda miliki dibandingkan dengan aset berisiko rendah. Sebagai contoh, jika Anda berusia 30 tahun, Anda harus memiliki 70% (100-30) aset berisiko dan 30% (100-70) aset aman dalam portofolio Anda. Dengan cara ini, ketika Anda bertambah usia, Anda akan kurang rentan terhadap volatilitas karena pada usia 60 tahun, Anda hanya akan memiliki 40% dari aset berisiko (100-60).

Drawdown dalam Trading vs. Drawdown dalam Perbankan

Istilah "drawdown" muncul di dunia perbankan dan trading, tetapi memiliki arti yang sangat berbeda dalam setiap konteks. Dalam konteks perbankan, drawdown biasanya mengacu pada akses bertahap sebagian atau seluruh jalur kredit. Perjanjian dengan bank dapat bersifat pribadi atau terkait bisnis. Kedengarannya tidak mudah, jadi mari kita sederhanakan.

Contoh drawdown untuk peminjam individu adalah pemilik mobil yang ingin memperbaiki mobilnya. Tetapi akan tidak efisien untuk meminjam semua uang sekaligus dan menggunakan semuanya untuk perbaikan mobil. Jadi, dibandingkan melakukan hal tersebut, peminjam membuka kredit dengan bank dan mengambil dana yang ia inginkan. Jadi, dia membayar bunga atas dana yang dipinjam, bukan seluruh jumlah yang perlu dibayar. Proses penarikan uang dari bank disebut drawdown dalam perbankan.

Cara Menghitung Drawdown dalam Trading

Seperti yang kami sebutkan di atas, untuk menghitung drawdown dalam trading, Anda perlu mengurangi nilai terendah dari portofolio Anda dari yang paling tinggi. Mari kita asumsikan bahwa Anda memiliki jumlah awal $100, $70 pada titik terendah Anda dan $120 pada titik tertinggi Anda. Sekarang, drawdown dihitung dari puncak yang dicapai akun Anda ($120) dan bukan dari modal awal Anda ($100). Jadi, dalam hal ini, drawdown yang dialami adalah $50 ($120 – $70). Drawdown diukur selama periode tertentu, antara dua tanggal tertentu. Drawdown dapat dinyatakan dalam jumlah dolar (seperti di atas) atau sebagai persentase.

Dengan demikian, rumus untuk menghitung drawdown sebagai persentase adalah sebagai berikut:

Drawdown (DD) % = ((Pmax – Pmin) / Pmax)) x 100

Pmin = Historis rendah (trough)

Pmax = Historis tinggi (peak)

Drawdown mengacu pada penurunan modal di akun trader, khususnya pergerakan dari puncak tertentu ke palung (trough) tertentu. Sebuah palung tidak dapat ditentukan sampai puncak baru tercapai. Penting untuk dipahami bahwa drawdown bukanlah kerugian. Drawdown hanyalah pergerakan dari puncak ke palung, sedangkan trader menganggap kerugian relatif terhadap jumlah yang didepositkan pada awalnya.

Selain itu, penting untuk dipahami juga bahwa drawdown hampir akan selalu terjadi pada Anda. Sebagai contoh, Anda adalah trader yang menguntungkan, dan puncak Anda berada di $150 dengan palung di $110 (dan Anda mulai hanya dengan $100, hasil yang bagus). Jadi, total drawdown Anda adalah $40 ($150-$110). Portofolio Anda mungkin telah mengembalikan profit sebesar 50%, tetapi Anda telah mengalami drawdown sebesar 27% selama periode yang sama.

Pentingnya Drawdown

Drawdown memberikan risiko kepada investor mengenai seberapa banyak upaya atau perubahan harga yang diperlukan untuk mengatasinya atau kembali ke puncak awal. Oleh karena itu, para trader dan investor menghitungnya untuk menghindari kerugian yang tidak dapat dikembalikan.

Sebagai contoh, drawdown 1% itu tidak buruk, dan Anda hanya perlu profit 1,01% untuk pulih kembali. Tetapi drawdown 50% akan membutuhkan keuntungan 100% untuk mendapatkan uang Anda kembali. Dan akan menjadi jauh lebih rumit jika hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan. Persentase yang Anda butuhkan untuk pulih disebut risiko drawdown. Sebagai contoh, untuk drawdown 20%, risikonya adalah 25%.

Manajemen risiko sangat penting dalam proses trading dan investasi. Itulah yang membuat Anda tetap dalam permainan. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa Anda memiliki strategi trading yang fantastis dengan tingkat kemenangan 80%. Tapi hal tersebut bukan berarti bahwa Anda akan selalu memenangkan 8 dari 10 trade. Kalah secara beruntun tidak bisa dihindari, dan Anda harus mengatasinya.

Tips untuk Mengurangi Drawdown dalam Trading

Instrumen utama untuk trader yang akan mengurangi drawdown adalah diversifikasi. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Anda dapat menghadapi crash paling parah dengan kerugian lebih sedikit jika Anda mendiversifikasi portofolio Anda. Sebagai contoh, memiliki emas dalam portofolio Anda akan membantu melawan periode inflasi dan resesi. Tambahkan beberapa saham untuk memberi diri Anda lebih banyak pertumbuhan, dan jangan lupa mengenai minyak karena ketika ekonomi berkembang, minyak menjadi lebih mahal karena permintaan meningkat. Selain itu, untuk trading tanpa kerugian, baca artikel kami dengan tema tersebut.

Jika Anda seorang trader, manajemen risiko yang tepat adalah alat terbaik untuk Anda. Ingatlah bahwa bahkan dengan strategi trading yang menguntungkan, kurangnya manajemen risiko akan membahayakan akun Anda. Sebagai contoh, hindari memasuki trade dengan ukuran lot yang terlalu besar. Selain itu, cobalah untuk mempertahankan ukuran order yang sama untuk setiap trade. Dengan cara ini, Anda akan tahu persis berapa banyak kehilangan yang dapat terjadi. Lebih banyak kontrol berarti lebih sedikit drawdown. 

Secara singkat, berikut adalah tiga poin utama drawdown.

  • Mereka dapat dinyatakan dalam persentase atau istilah moneter absolut.
  • Mereka mengukur seberapa banyak akun trading turun dari puncaknya sebelum pulih kembali ke puncak.
  • Risiko drawdown mengacu pada persentase yang harus diperoleh akun trading agar dapat diatasi.

Menyerupai

Contoh dan Definisi Rencana Trading Forex
Contoh dan Definisi Rencana Trading Forex

Trading memiliki tingkat kerumitan, mulai dari yang mudah, seperti membeli dan menjual aset secara acak, hingga yang lebih komprehensif, seperti menggunakan manajemen risiko, pemilihan waktu, dan sasaran.

Pertanyaan yang sering diajukan

  • Bagaimana cara memulai trading?

    FBS dan karier Forex diperuntukkan hanya kepada klien yang berusia 18 tahun ke atas. Untuk memulai trading, Anda harus memiliki akun di broker dan pengetahuan yang cukup, minimal tentang karakteristik aset di pasar keuangan. Mulailah dengan mempelajari dasar-dasarnya dengan materi edukasi gratis dari kami dan buka akun di FBS. Anda bisa mengamati lingkungan trading terlebih dahulu dengan dana virtual di akun Demo. Apabila sudah siap, Anda bisa memasuki pasar yang sesungguhnya dan trading dengan sukses.  

  • Bagaimana cara membuka akun di FBS?

    Klik tombol “Buka akun” di situs web kami dan buka Area Trader. Sebelum Anda dapat memulai trading, lakukan verifikasi profil. Konfirmasikan email dan nomor telepon agar identitas Anda terverifikasi. Prosedur ini menjamin keamanan dana dan identitas Anda. Setelah menyelesaikan semua pemeriksaan, buka platform trading yang Anda inginkan, dan mulailah trading.

  • Bagaimana cara menarik profit yang dihasilkan di FBS?

    Prosedurnya sangat mudah. Buka halaman Penarikan di situs web atau tab Dana di Area Personal FBS untuk mengakses penarikan dana. Anda bisa menarik keuntungan yang diperoleh melalui sistem pembayaran yang sama dengan yang Anda gunakan untuk deposit. Jika Anda melakukan deposit melalui beberapa metode, tarik keuntungan Anda melalui metode yang sama dengan rasio yang sesuai dengan jumlah yang didepositkan.

Deposit dengan sistem pembayaran bank lokal DI INDONESIA

Pemberitahuan pengumpulan data

FBS menyimpan catatan data Anda untuk menjalankan website ini. Dengan menekan tombol "Setuju", Anda menyetujui kebijakan Privasi kami.

Ditelepon kembali

 1
 93
 355
 213
 1684
 376
 244
 1264
 672
 1268
 54
 374
 297
 61
 43
 994
 1242
 973
 880
 1246
 375
 32
 501
 229
 1441
 975
 591
 387
 267
 55
 246
 673
 359
 226
 257
 855
 237
 1
 238
 1345
 236
 235
 56
 86
 61
 61
 57
 269
 242
 243
 682
 506
 225
 385
 53
 357
 420
 45
 253
 1767
 1809
 593
 20
 503
 240
 291
 372
 251
 500
 298
 679
 358
 33
 594
 689
 241
 220
 995
 49
 233
 350
 30
 299
 1473
 590
 1671
 502
 224
 245
 592
 509
 39
 504
 852
 36
 354
 91
 62
 98
 964
 353
 44
 972
 39
 1876
 81
 962
 7
 254
 686
 850
 82
 965
 996
 856
 371
 961
 266
 231
 218
 423
 370
 352
 853
 389
 261
 265
 60
 960
 223
 356
 692
 596
 222
 230
 262
 52
 691
 373
 377
 976
 382
 1664
 212
 258
 95
 264
 674
 977
 31
 599
 687
 64
 505
 227
 234
 683
 672
 1670
 47
 968
 92
 680
 970
 507
 675
 595
 51
 63
 64
 48
 351
 1787
 974
 262
 40
 7
 250
 590
 290
 1869
 1758
 590
 508
 1784
 685
 378
 239
 966
 221
 381
 248
 232
 65
 421
 386
 677
 252
 27
 500
 34
 94
 249
 597
 268
 46
 41
 963
 886
 992
 255
 66
 670
 228
 690
 676
 1868
 216
 90
 993
 1649
 688
 256
 380
 971
 44
 1
 1
 598
 998
 678
 58
 84
 1284
 1
 681
 2
 967
 260
 263
00:00
00:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Manajer kami akan menghubungi Anda

Merubah nomor

Permintaan Anda diterima.

Manajer kami akan menghubungi Anda

Permintaan panggilan balik berikutnya untuk nomor telepon ini
akan tersedia setelah

Jika Anda memiliki masalah mendesak, silakan hubungi kami melalui
Live chat

Internal error. Silahkan coba lagi

Jangan buang waktu Anda – tetap awasi dampak NFP terhadap dolar dan raup profitnya!

Anda menggunakan versi browser lama Anda.

Perbarui ke versi terbaru atau coba yang lain untuk pengalaman trading yang lebih aman, lebih nyaman dan produktif.

Safari Chrome Firefox Opera